Просідання – це зниження рівня коштів на рахунку через збиткові угоди за певний період часу, що вимірюється у відсотках. Максимальне просідання показує різницю між максимальним і мінімальним значеннями коштів на рахунку.
Просідання за стратегіями у Копі-трейдингу розраховується щодо прибутковості рахунку за кожен інтервал, який виникає в результаті здійснення балансових операцій (введення/виведення коштів).
Наприклад, припустимо, що для торгового рахунку за два інтервали розраховані такі коефіцієнти прибутковості (ставлення коштів на кінець інтервалу до коштів на початок інтервалу):
|
Коефіцієнт прибутковості |
Максимальний коефіцієнт прибутковості |
|
| Інтервал 1 |
1.5 |
1.5 |
| Інтервал 2 |
0.9 |
1.5 |
Найбільша прибутковість для цих двох інтервалів дорівнює 1,5. Позначимо це як максимальну прибутковість по рахунку. Якщо прибуток за певний період відповідає цьому максимальному значенню просадки, просадка за цей період дорівнює нулю, що вказує на відсутність втрат на рахунку.
Однак, якщо прибутковість за період відрізняється від максимального значення доходності, ми розраховуємо просадку за формулою:
Просадка = (1 – (1 + прибуток) / (1 + максимальна прибуток)) * 100
Де:
- Просадка – просадка за інтервал
- Доходність – прибуток на рахунку, розрахований за інтервал між балансовими операціями
- Максимальна прибутковість – найбільший прибуток, зафіксований на рахунку за час існування Стратегії.
Давайте розрахуємо просадку для нашого прикладу вище:
- Для Інтервалу 1 просадка дорівнює нулю, оскільки прибуток для першого інтервалу відповідає найвищому прибутку на рахунку.
- Для Інтервалу 2 просадка розраховується наступним чином:
Просадка = (1 – (1 + 0,9) / (1 + 1,5)) * 100 = 0,24 * 100 = 24%
Найбільша просадка за весь час існування Стратегії називається максимальною просадкою.